同时，在信用风险管理上，要尽快实现由单笔贷款风险管理向企业整体信用风险管理转变，由单一行业向资产组合管理转变。目前，随着经济活动的变化，企业经营特征、资本运作的形态发生了深刻的变化，以审核企业的资产负债表为主要内容的信用风险管理方法已经不能适应防范风险的要求，子公司、关联公司、跨国公司等复杂的资本运营模式使风险的表现形式更为复杂和隐蔽，这就要求风险管理要由对单笔贷款的管理向对企业的整体风险转变，不仅要对财务情况进行审查，还要关注企业的经营管理、股权结构、对外投资以及全部现金流。同时，要把风险管理的视角从一个企业扩大到整个行业、市场的变化，在微观分析的基础上强调系统性风险的研究。在这些工作的基础上，最终过渡到资产组合的风险管理和资本制约下的组合模型的管理。
五、风险管理方式：由直接管理向直接、间接管理相结合转变
从未来风险管理的发展趋势看，要进一步发挥间接风险管理的作用，特别是针对一些时效要求短、批量化处理的银行业务，如资金业务、零售业务，要进行间接管理，运用模型与定量分析工具，进行国别风险、区域风险、行业风险、企业风险、家族风险等分析，结合信贷审查等直接管理形式，有效控制业务风险。
六、风险管理技术：由定性分析向定性、定量分析相结合转变
未来国内商业银行风险管理将更加强调定量分析，但在短期内，风险管理技术还是以定量、定性分析相结合。做好定性分析就是要在信息尚不完备的条件下，通过对市场、行业变化趋势的分析，凭借与客户的接触对风险因素进行及时的发现和甄别。但国内商业银行一定要尽快从定性分析向依靠定量数据分析判断风险转变。中国人特别擅长定性分析，这既是优点，也是缺点。一说到要向国际先进银行学习，坚持用数据和事实说话，甚至引进六西格玛管理技术，国内很多人就不以为然。但定性分析确实是落后的方法，国内银行在风险管理上长期习惯于只作定性分析，这是不行的，必须要有科学管理，要习惯于用数据、用分析结论说话。虽然数据分析在很多时候和我们的经验不对称，甚至有的偏差很大，但数据更接近于事实和真相。
七、风险度量方式：由浅度度量向模型深度度量方式转变
在信用风险管理上，国际银行业风险管理技术的演变路径从“我们只做好贷款”、“贷款应该评级”演变到“对风险进行定价”，通过量化风险测算为单笔贷款的风险准入和风险成本判断提供支持。但其依赖期初信用风险和风险控制措施的静态信贷管理使银行难以避免贷款组合过度集中，并积聚大量信用风险，银行并不能积极调整贷款组合，一旦遭受外部压力事件，极易导致信贷资产组合收益波动，影响银行经营收益的稳定性，甚至遭受巨额坏账引发的经营危机。伴随着经济全球化和利率市场化进程的加快，在日趋激烈的市场竞争中，股东对有效资本配置提出越来越高的要求，不仅要求单笔业务风险收益匹配，对在资产组合层面上风险收益能否平衡要求更加苛刻，银行必须“象管理投资组合一样管理贷款”，有的银行提出“分散资产组合风险至高无上”，银行在全部资产组合层面分散风险，采取对自留风险定价、资产证券化、对部分资产组合从事避险交易等措施。在这个阶段，银行通过动态的风险管理，只承担系统性风险，对银行风险管理的技术水平和IT支持水平也提出了更高的要求。因此，风险管理技术针对单笔业务和资产组合两个层面，涵盖信用、市场、操作风险计量三个角度，由单维浅度度量向模型多维深度度量方式转变势在必行。
