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计算实验金融研究

作者:张维 著

出版社:科学出版社

出版日期:2010年12月
个人简介
内容简介
 本书的写A作意图是:尝试在中国市场条件下,利用计算实验金融方法解决常规金融经济学方法所难于解决的一些金融研究问题,从而倡导计算实验金融学在我国的发展。本书首先阐明了计算实验金融的研究方法论,然后详细介绍了计算实验金融学的起源、发展历程和研究现状,进而通过利用计算实验金融方法对金融市场中的各种异象做出合理的解释,并对投资者生存、适应性市场假说、时间序列可预测性等金融学界广为关注的问题做出尝试性的回答。本书的写作材料来源于作者及其所在团队多年在计算实验金融领域的研究成果积累。新兴的中国金融市场因为国情特性而展现出更多的未知规律需要探索
  • 王红领 2015-01-21
    金融可以计算吗?说老实话,对于这个问题还真的不那么好回答,事实上,对于这个问题回答可以或者说不可以都是不正确的,至少是不那么完全正确的。由于金融本身的复杂性,而且现代金融还有越来越复杂的趋势。因此,想通过简单的有规律的计算就能够对金融进行预测那几乎是不可能的,如果不是说完全不可能的话。如果能够通过简单的计算就可以预测金融的话,那么金融其实也就不是金融了。就拿… [阅读全文]
  • 王红领 2014-12-27
    对于现代金融来说,其发展可以用一日千里来形容,其分支也越来越多越来越细化,当然随之而来的自然就是越来越复杂。计算实验金融是的些年来才产生并逐渐发展起来的金融学的一个分支学科。简单的来说,计算实验金融理论是指应用计算机技术来模拟实际金融市场,如股票市场、外汇市场、期货市场等,在既定的市场结构下,通过研究市场微观层次Agent(投资者)的行为来揭示市场宏观特性形成原因的… [阅读全文]
  • 崔惠敏 2013-07-15
    本书的写A作意图是:尝试在中国市场条件下,利用计算实验金融方法解决常规金融经济学方法所难于解决的一些金融研究问题,从而倡导计算实验金融学在我国的发展。本书首先阐明了计算实验金融的研究方法论,然后详细介绍了计算实验金融学的起源、发展历程和研究现状,进而通过利用计算实验金融方法对金融市场中的各种异象做出合理的解释,并对投资者生存、适应性市场假说、时间序列可预测性等… [阅读全文]
  • 崔惠敏 2013-02-04
    随着全球化程度的不断加深,日新月异的现代信息技术的广泛运用,以及金融资产规模与种类的不断增长,金融系统的复杂演化特性日益凸显。这种复杂性,使得金融系统成为一把双刃剑,如何全面、准确地探索、认识和掌握复杂金融系统的规律,有着重大的理论意义和实践价值。与许多其他学科发展过程相似,人类对于真实金融系统本质的科学认识也依循着由浅至深、由简单系统思维到复杂系统思维的趋… [阅读全文]
  • 崔惠敏 2013-02-04
    该书系统阐述了计算实验金融的方法论及其理论基础,并利用计算实验自底向上、由特定组合的异质微观个体互动到宏观总体结果的研究方法及可控实验优点,尝试构建符合中国市场特征的人工金融市场,对各种金融市场异象(如股市过度波动、收益异象、认知偏差等)开展严谨的科学研究和深入剖析。在理论发展上,该书对一些行为金融难以解释的重要问题作出新的阐释,为学者们利用计算实验金融方法… [阅读全文]
  • 崔惠敏 2013-01-25
    天津大学张维教授团队所著的《计算实验金融研究》一书,在开篇就尝试从新的角度对以上问题作出回答。经典金融理论把金融系统视作简单系统,以金融系统中的投资者具有完全理性和信息对称的基本假设为前提,推导出具有完美的数学形式和理论内涵、但与市场现实常常相去甚远的定价模型;新金融经济学理论虽然对经典金融理论的很多严格假设进行了放松,但是,限于这些理论所依赖的数理推导、实… [阅读全文]
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