保险公司两核人员的考核目标设定算法推荐
一、 无限细分算法——泊松分布近似
1、计算原理
将一年的时间无限等分,假设一群人在每个无限细分的时间段内的死力相等且独立,则在一年内这群人的总体死亡人数服从泊松分布。
泊松分布的参数λ随人群年化暴露数(人年)和假设死力的不同而不同。
2、死力计算
以生命表(非养老金业务)每一年龄性别在一年内的死亡发生率qix为基础,假设死力在同一年度内为常数,则该年龄性别的死力为uix= -(LN(1-qix))。
3、泊松分布函数计算
以本年龄性别的死力uix为基础,其对应的泊松分布为参数λix=uix*年化暴露人数。
4、总概率计算
对于构造出的210个不同参数的泊松分布求和,总体死亡人数的概率分布服从参数λ=Σλix的泊松分布。最后,确定各种可能死亡人数的发生概率。
5、存在的问题
泊松分布是一个正无穷的离散分布,其死亡人数超出总人数的概率不为0。
二、 无穷聚合算法——正态分布近似
1、计算原理
根据古典中心极限定理,随着参加发生率统计的样本不断增加,其样本总体的死亡发生数量逐渐呈现正态分布的特征,可以用正态分布近似计算总体死亡发生数量的概率。
2、存在的问题
正态分布是一个正负无穷的连续分布,其死亡人数为负数的概率不为0。
三、 有限聚合算法——排列组合
1、 计算原理
将年发生率调整为天发生率,风险逐人按日累计。运用排列组合原理,计算发生n个客户死亡的概率。