期货对冲(讲解十六)——期货反跟单滑点解决技巧

李瑶 原创 | 2017-08-21 09:56 | 收藏 | 投票
关键字:期货 对冲 反跟单交易 

请对反跟单感兴趣的朋友关注我们微信公众号:“反跟单交易

讲解反跟单也有段时间了,单论从期货操盘上来说、大家都觉得自己是天才,往往从一个美好开始并自一个懊恼悔恨结束。每个人的主观意志都是自大乃至信心爆棚的、但是所有人都忽略了金钱的魔力带来的贪婪、兴奋、激动、恐惧、等各方面情绪,从而导致我们失去了自己的初衷、目标乃至信心,败兴而归。

其实期货交易很简单,跟对的群体正向做、跟错的群体反着来。

反跟单其实仅仅只是一个概念而已、并没有往上谣传的那么复杂,其实遵循的也就是一个事件所发生的大概率,通过跟单软件与大概率事件进行反向操作,将大概率的亏损转化为大概率的盈利。

反跟单概念近两年被市场炒作的如火如荼,各种跟单软件炙手可热。但是由于期货交易机制所决定的,并不是所有的跟单样本适用于跟单。

比如:同样是亏损巨大的账户,以交易恒生指数为例:A账户一月交易周期,恒生指数交易100手,亏损净值为100000元;B账户一月交易周期,恒生指数交易10手、亏损净值为100000元。那么问题来了,同样的交易周期,同样的亏损额度,同样的交易品种,我们如何选择跟单样本呢?

答案是B账户,为什么呢?因为其中涉及到期货跟单当中致命的环节、滑点问题,A账户尽管也亏损的同样的金额,但是A账户交易量是B账户的十倍,相当于A账户的手续费是B账户的十倍,举例恒生指数手续费50港币一手,那么交易期间A账户产生的手续费为5000港币、B账户产生的手续费为500港币。期间假设滑点一手为两点,那么A账户100手相当于滑点200点,恒生指数一个点位价值50港币,那么A账户的佣金加上滑点损失,15000港币,那么A账户净亏损85000港币;B账户交易10手,手续费计算500港币,滑点20点,折合港币1000,那么A账户去除手续费加滑点的损耗,那么净亏损为94000港币。因此B账户的净亏损额度要高于A账户9000元。


 

 

以上是大致推算的一个过程,实际交易当中滑点的问题,要比上述推论更加恐怖;

那么滑点问题如何解决?

 

1、期货交易机制是撮合成交,是以价格优先、时间优先来进行单量匹配。那么从交易员下单到报价到交易所服务器是需要信号传输时间的,因此下单的速度越快,那么对于整体交易滑点的下降就越有利。如若每次下单都能快哪怕1毫秒,那么长期累积下来,能节约一笔可观的滑点成本。不要小看这区区的数毫秒,一年下来跟单账户能否实现盈利,很有可能就取决在这毫厘之间。

在跟单的过程中,务必要确保跟单软件的稳定运行。不能出现卡机,死机,或者交易断线的情况。若在跟单的时候出现交易断线、卡机死机,那么就会给跟单账户造成极大的风险。如客户单子平仓了,我们的账户由于交易断线没有及时平仓。那么我们的账户就暴露在风险之中。

因此反向跟单对硬件设备,尤其是网络设备的要求极高常规的电脑硬件及网络满足不了反向跟单的要求。因此建议做反向跟单的朋友,尽量选择以云平台服务器来进行相应的反向跟单操作。如果国内商品跟单做的比较多,那么在服务器地址的选择上尽量以上海服务器机房。若恒生指数跟单做得多,那么服务器网络则选择香港机房。

 

2、跟单参数方面:俗称的镜像零滑点软件、盘手的数据与实盘的数据在单倍跟单、一跟多的状况下是一致的,但是其实本质上还是会存在滑点、不建议选择;

传统跟单软件,对于自身交易经验不是太丰富的反向跟单朋友,我们建议报单延时参数选择:0秒,撤单时间选择:2秒,跟单滑点选择0跳,追单滑点选择5跳。这样的参数设置能应对绝大多数的行情。经过统计,运用上述参数进行反向跟单。约有40%的交易能实现0滑点,40%的交易产生1个滑点,10%的交易产生2个滑点,10%的交易产生3-5个滑点。总体来说,综合滑点率在1-1.5点左右。

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