程序化交易系统的形成和它的利与弊

彭源 原创 | 2018-01-11 17:10 | 收藏 | 投票

       那么何为程序化交易?简单的说,程序化交易系统是指设计人员将交易策略的思想和参数进行电脑编程,并将交易策略系统化,然后通过既定程序或者特定的软件,自动生成或执行交易指令的交易行为!并且作为程序化交易者只能用一个账户进行操作,如果进行多账户操作程序化需要进行信息申报,期货公司进行审核批准,用以保护每个账户的安全性的统一监管! 

 
       程序化的操作思想:当趋势确立时,系统发出多空信号并锁定市场中的价量模式,有效掌握介个变化的趋势,让投资者不论在上涨或者下跌的市场行情中,都能轻松抓住趋势波段,从而进行波段操作获利。因为仓位提前的合理规划,以达到最小资金的回撤,所以程序化交易的操作方法不求赚取夸张利润,要的是一个稳健的获利,在市场中成长并时间周期的累积,从而达到财富累积的复利效果,这就是程序化交易的操作理论!
 
       程序化交易的构成:开放并且稳定的模型设计、资金动态管理风险控制技术、进出场点位的误差矫正和反馈检测、电脑自动简易的快捷下单速度!这四项也组成了整个程序化交易系统。
 
下面就说一下程序化交易系统的优点;
       优点一:使用程序化交易可以在交易过程中克服人性的弱点,消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等情绪因子,也是很多人喜爱程序化交易的最主要原因,相信很多投资者有很多的亲身体会,人性的弱点会让你在交易的时刻突然改变原有的计划,而这种行为是不断重复的发生,在同样的是条件和环境下重复着以前犯过的错,作为一个市场的老者,见过很多这样的行为,当然我本人也是有这样的经历,其实与其说我们在和市场做交易,还不如说我们是不断的和自己的心魔作斗争,对期货市场有深刻认识的最典型的人,那非股票操作手莫属了。而程序化交易是一切功课在事先,电脑是不折不扣的执行者,应当说几乎百分之百的做到完美执行。这样也让人从盘面的辛劳中解脱出来。多少年我们天天面对着盘面,我们的心每天都被跌宕起伏的行情所牵扯着,多年的想法就是希望能建立快乐期货的操作模式,轻轻松松有相对稳定的盈利,目前我更希望目前的程序化交易系统能给我新的突破!
    
       优点二,突破人的生理极限:人的反应速度是有限的,交易的过程中是通过大脑所想到的,然后手动操作,这是需要一定的时间来完成,而电脑程序交易显然比人工快得多,尤其是我们为了分散风险而进行多品种组合操作时,人的能力和精力也就变得很有限,当然多品种的操作在一定程度上可以降低交易风险,但是我们想同时持有多个品种的操作,而且当行情激烈时多品种会同时发出交易信号,这个时候一个人的行为是顾及不了的,这个时候我们就必须依赖电脑的自动交易系统,通过程序化固定的模型、固定的仓位、固定的编程操作进场,你要就有更多的学习时间和生活时间!
 
 
正所谓有利就有弊:
        缺点一:只有系统交易者才能做到程序化交易,而其他类似这方面的新手或者操盘经验相对不是很丰富的“初学者”来说,他们的思想是没有办法通过程序化交易来完成的,这也就相当与把一部分人挡在了门外,需要一段时间的指导和学习来给自己充电,熟悉我们程序化交易系统的操作思想,但这对于一个“初学者”来说并不是一件很简单的事情!
 
       缺点二:程序化交易的不稳定性,个人认为程序化交易系统不可能永远包打天下,这也是一个很现实的问题,有的人过分的高估程序化交易的效果,总喜欢把自己所谓的程序化交易系统吹捧得很神奇,但是也有一部分人很排斥程序化交易,质疑程序化交易的作用,认定就是骗人的,自以为是的觉得用程序化交易来盈利有点像发明永动机一样可笑,直接一棒子把它打死!其实这样的行为是不妥当的,因为对于操作来说,程序化交易系统它只是一种工具而已,你能利用这个工具盈利,只能说明你用得很好,这跟程序化交易的本质是没有关系的,我们要正确看待程序化交易系统,它是人为设计出来的,它的赚钱的能力直接反应设计者的期货水平,一整套的程序化交易系统的形成,它是集成了设计者的交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种累积和沉淀,但我们不能保证一种方法就一定能永远适用现在和以后的行情,所以作为程序化交易系统背后的设计者,不是所谓的一劳永逸,而是一直在面对这个市场,不断的学习、不断的改进和完善、不断的让程序学会掌握先机!
 
       缺点三:目前程序化交易技术门槛高,不能大众化。相信这是很多投资者很关心的一个问题,因为经常会有人这样问我“彭老师,你那个软件能不能给我安装一下,让我试着学习一下?”问题的答案肯定是不可以的,先不说软件本身研发的成本,单一的技术上说,程序本身的编写是一个很有深度的技术,很多人都不会,学起来不是那么轻松的,而且作为一套软件来说,它也不能全面的完成反应交易者执行思路,没有思路你的学习从何而来,而作为软件的研发着来说,我也不可能随心所欲的反应出交易者的交易思路,大概率事件你们能懂多少,一套真正能长期稳定盈利的系统,它的要求更为复杂,不但在交易信号上,还会涉及资金管理上、盈利之后的仓位变动规划、头寸管理、资金回撤、滑点最大变动、多策动重叠等各种各样的要求!所以单技术上的深度也就让很大一部分人望而却步,但也是一个短期内无法避免的问题,你只能通过长期的操作学习,没有捷径而言!
 
       总而言之,简单来说,程序化交易是把投资者的投资策略或者交易思路形成电脑语言,通过电脑的运算并发出交易指令,然后由电脑下单来实现自动交易。程序化交易的实质上是在于投资者的投资策略实现程序化的过程,程序本身只是一种辅助工具,它能帮助投资者矫正投资者交易策略的任意性、交易思路的多变性,帮助投资者迅速发现并捉住行情中瞬间出现的操作机会。而现实中,在程序化交易系统下操作的情况也不一样,残次不齐,这里面涉及到周期和资金的不同,盈利也会不同,甚至有的还出现小幅的亏损,这也反应出程序化交易系统只能作为一种辅助工具,它不是万能的,要想稳赢的盈利就必须满足程序设定的条件。
 
       还是那句话,程序一旦执行,你就必须忘记市场的条条框框,学会做一个傻瓜执行者!聪明人在市场上不一定能生存,傻子在市场上也不一定被淘汰。没有完美的程序化,不要怀有追求暴利的去使用程序化,做一个合理的模型,成为一个傻瓜执行者,你就能变成一个轻松的富翁。财富的积累是一个过程,金融市场没有不可能!别人可以,你也可以!
 
 
 
 
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个人简介
彭源,担任国内多家私募机构操盘手,擅长资金的风险管理和趋势操作。对K线理论,均线理论以及道氏理论,有着非常深度的研究。自创《地量理论》《强势缩量、地量》等专业股票操作抓涨停,以及《太阳指标》《逆势交易法则》《蝴蝶…
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