买入宽跨式套利

买入宽跨式套利

策略:以较低的执行价格买入看跌期权,并以较高的执行价格买入看涨期权

最大风险:支付的全部权利金

损益平衡点:低平衡点=低执行价格总权利金

                        高平衡点=高执行价格+总权利金

收益:当期货价格高于高平衡点时,

            收益=(期货价格高执行价格)--总权利金

            当期货价格低于低平衡点时,

             收益=(低执行价格期货价格)--总权利金

 

 

编辑/发表时间:2011-05-28 22:18
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贡献者:
刘鹏