买入跨式套利

买入跨式套利(策略:以相同的执行价格同时买入看涨期权和看跌期权)

最大风险:所支付的全部权利金

收益:价格上涨,收益增加,收益=期货价格执行价格最大风险

            价格下跌,收益增加,收益=执行价格期货价格最大风险

损益平衡点:低平衡点=执行价格总权利金

                        高平衡点=执行价格+总权利金

编辑/发表时间:2011-05-28 22:13
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贡献者:
刘鹏