卖出跨式套利
策略:以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权
最大收益:所收取的全部权利金 损益平衡点:低平衡点=执行价格—总权利金 高平衡点=执行价格+总权利金 最大风险:当价格上涨高过高平横点时,期权买方有权执行看涨期权 卖方损失=(期货价格—执行价格)--总权利金 当价格下跌低于低平衡点时,期权买方有权执行看跌期权 卖方损失=(执行价格—期货价格)--总权利金
最大收益:所收取的全部权利金
损益平衡点:低平衡点=执行价格—总权利金
高平衡点=执行价格+总权利金
最大风险:当价格上涨高过高平横点时,期权买方有权执行看涨期权
卖方损失=(期货价格—执行价格)--总权利金
当价格下跌低于低平衡点时,期权买方有权执行看跌期权
卖方损失=(执行价格—期货价格)--总权利金