卖出跨式套利

卖出跨式套利

策略:以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权

最大收益:所收取的全部权利金

损益平衡点:低平衡点=执行价格总权利金

                        高平衡点=执行价格+总权利金

最大风险:当价格上涨高过高平横点时,期权买方有权执行看涨期权

卖方损失=(期货价格执行价格)--总权利金

当价格下跌低于低平衡点时,期权买方有权执行看跌期权

卖方损失=(执行价格期货价格)--总权利金

 

 

编辑/发表时间:2011-05-28 22:15
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贡献者:
刘鹏