什么是审慎监管
审慎监管是指监管部门以防范和化解银行业风险为目的，通过制定一系列金融机构必须遵守的周密而谨慎的经营规则，客观评价金融机构的风险状况，并及时进行风险监测、预警和控制的监管模式。
金融后援服务属于现代服务外包业，具有知识密集、劳动密集和资本密集的特点，能有效提高金融机构的服务效率，降低营运成本，促进产品研发和流程再造，是金融业发展的必然趋势，市场潜力巨大。目前，重庆正全力以
全球微型金融成就奖由总部设在英国伦敦的C5集团（其前身是欧元论坛）发起，旨在认可在世界微型金融领域里为确保最大程度的商业和社会回报而做出的那些努力、创新和服务。奖项向所有金融机构、私募股权投资者、基
收敛三角形，是股票比较常见的整理形态，有时也会出现趋势逆转突破的情况，但机率出现的比较少，通过一系列市场不完全统计，对称三角形中大约四分之三属整理形态，四分之一则属升市顶部或跌市底部出现的转势形态
央行三大货币政策（三大法宝）
我们国家货币政策的三大工具，也是货币政策的三大法宝，分别是存款准备金政策、再贴现政策和公开市场业务。
货币政策由国家中央银行制定并实施，中央银行是一个独立
北美资本市场上的浑水调研公司因其连续揭发中国概念股的造假丑闻而成名。而该公司团队一直潜伏在中国。
浑水公司 - 简介
创始人
从2009年开始在北美资本市场当中，出现一家叫浑水研究公司（MuddyWaters
地方融资平台
所谓地方融资平台，就是指地方政府发起设立，通过划拨土地、股权、规费、国债等资产，迅速包装出一个资产和现金流均可达融资标准的公司，必要时再辅之以财政补贴作为还款承诺，以实现承接各
中国熊，这个最新词汇来源于英国《金融时报》对2011年A股的评价，它形象地描绘出了2011年上半年的A股市场，2011年股市似乎让投资者感觉过于漫长，一季度的走高还让投资者和券商高喊向3500点进军，而二季度一个猛
国际原油由于两大交易所手握原油期货定价权，他们在国际原油价格形成机制中拥有绝对话语权。由于中国等亚洲国家无定价权在握，一直被迫接受国际油价高企的事实。
亚洲升水 - 简介
所谓亚洲升水（AsianPremium
在公司验资和工商登记的过程中，我们会遇到零股的概念，那就是小数位的股份，如26.8股，其中0.8股就是零股。小数位股份是由于注册资金不能整数分割而产生的，多出现于股份转让、增资的过程中。新设公司一般不会产
过桥资金
过桥资金是一种短期资金的融通，期限以六个月为限，是一种与长期资金相对接的资金。提供过桥资金的目的是通过桥资金的融通，达到与长期资金对接的条件，然后以长期资金替代过桥资金。过桥只是一
美国的债务已达到法律规定的上限14.29万亿美元，如果国会不提高举债上限，到2011年8月2日美国政府将无法继续借钱，进而无法偿付到期的国债本金和利息。技术性违约指美国延缓支付到期债务利息。美国试图用技术性一词将
反向转换套利
反向转换套利，是指先买进1手看涨期权，卖出1手看跌期权，再卖出1手期货合约的套利方式。
进行反向转换套利的条件：a.看跌期权与看涨期权的执行价格和到期月份都是相同的b.期货合约的到期月份要与期
卖出飞鹰式套利
策略：卖出一个低执行价格的看涨【看跌】期权，买入一个中低执行价格的看涨【看跌】期权，买入一个中高执行价格的看涨【看跌】期权，卖出一个高执行价格的看涨【看跌】期权
最大收益：净权利金
买入飞鹰式套利
策略：买进一个低执行价格的看涨【看跌】期权，卖出一个中低执行价格的看涨【看跌】期权，卖出一个中高执行价格的看涨【看跌】期权，买入一个高执行价格的看涨【看跌】期权
最大风险：净权利
飞鹰式套利也叫秃鹰式套利，是指分别卖出（买进）两种不同执行价格的1手期权，同时分别买进（卖出）较低与较高执行价格的1手期权。
卖出蝶式套利
策略：卖出一个低执行价格的看涨【看跌】期权，买入两个中执行价格的看涨【看跌】期权，再卖出一个高执行价格的看涨【看跌】期权
最大收益：净权利金
最大风险：中执行价格低执行价格净权利金
损
买入蝶式套利
策略：买进一个低执行价格的看涨【看跌】期权，卖出两个中执行价格的看涨【看跌】期权，再买进一个高执行价格的看涨【看跌】期权
最大风险：净权利金
最大收益：中执行价格低执行价格净权利金
损
蝶式套利策略，是由三种具有相同的标的物，相同到期期限，不同执行价格的期权合约组成。（注意：本策略的执行价格间距相等）
卖出宽跨式套利
策略：以较高的执行价格卖出看涨期权，并以较低的执行价格卖出看跌期权
最大收益：收取的总权利金
损益平衡点：低平衡点=低执行价格总权利金
高平衡点=高执行价格+总权利金
风险：当期货价格
买入宽跨式套利
策略：以较低的执行价格买入看跌期权，并以较高的执行价格买入看涨期权
最大风险：支付的全部权利金
损益平衡点：低平衡点=低执行价格总权利金
高平衡点=高执行价格+总权利金
收益：当期货价
宽跨式套利，也叫异价对敲，勒束式期权组合，是指投资者同时买进或卖出相同标的物，相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利。